Análisis de series de tiempo a los portafolios de activos financieros de la Bolsa de Comercio de Santiago
Material type:
TextLanguage: Valparaíso, 2016Description: xiv,, 181 hContent type: - texto
- No mediado
- Volumen
| Item type | Current library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | |
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Tesis Impresas
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Central Circulación | Colección General | I.Est A663 2016 (Browse shelf(Opens below)) | No para préstamo | TCD007037 | ||
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Tesis Impresas
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Ciencias e ingeniería Circulación | Colección General | I.Est A663 2016 (Browse shelf(Opens below)) | Available | T019910 |
Disponible en CD-ROM
Tesis (Ingeniero Estadístico),Tesis (Licenciado en Ciencias de la Ingeniería ) Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2016
RESUMENEn este estudio, se desarrollara un analisis de series de tiempo para asi poder estimar cambios en los valores de la rentabilidad de un activo correspondiente a una empresa a traves del tiempo, desde los periodos de enero de 1996 y 2008. De esta manera, se propondra un modelo para medir la rentabilidad a lo largo de los periodos.Ademas, se proyectaran los valores de rentabilidad trimestrales para el ano 2009 para asi verificar la efectividad del modelo propuesto.Se usaran datos del mercado de valores de Chile; en especifico se trabajara con seis activos que corresponden a las siguientes empresas pertenecientes al indice de precio selectivo de Acciones (IPSA):"« COPEC"« CEMENTOS BIO BIO"« ENTEL"« CONCHATORO"« CCU"« VAPORESPara este estudio, se modificara una base de datos que contiene la rentabilidad mensual de los activos, dejando los periodos en trimestres, para asi poder facilitar el analisis de la serie temporal.Con esto es posible tener informacion al momento de invertir, ya que generalmente se prestan incertidumbres y el inversionista buscara diversificar su portafolio obteniendo el maximo de beneficios a medida que transcurre el tiempo.Tambien se realizo inferencia sobre las estimaciones obtenidas del modelo planteado para cada activo.