Análisis de serie de datos económicos "Índice de ventas de comercio al por menor IVCM" en Chile, entre los años 2009 a 2015, mediante ajuste estacional realizado con Software X-13 ARIMA-SEATS

Disponible en CD-ROM

Tesis (Ingeniero Estadístico), Tesis (Licenciado en Ciencias de la Ingeniería) Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, 2016

Resumen: En este proyecto se realizó el proceso de ajuste estacional del indicador "Índice de Ventas de comercio al por menor" entre el período enero de 2009 hasta Octubre de 2015" mediante el software de desestacionalización X-13 ARIMA-SEATS, desarrollado por Census Bureau de los Estados Unidos. Esto se aplicó para la división 50,52 y el índice general del indicador. Con el objetivo de identificar las componentes de dichas series para realizar un análisis de cada componente. También se generaron modelos seleccionando el calendario que mejor se ajuste a las series de tiempo y de esta manera realizar correctos análisis sin que los factores que son exógenos a la serie económica perjudiquen el análisis del indicador a corto plazo. Los datos de cada división del indicador IVCM se obtuvieron desde la página web del INE, con estos datos se realizó un análisis posterior mediante gráficas para la detección de estacionalidad, adicionalmente se realizaron los procedimiento de pruebas para identificar la estacionariedad para cada división, estas pruebas son la prueba de estacionalidad estable, presencia de estacionalidad evolutiva, prueba t-student y la prueba no paramétrica Kruskall Wallis. Luego de detectar la presencia de estacionalidad se propusieron modelos para cada división, eligiendo uno para cada división, estos modelos fueron revisados verificando que estos ajusten mejor a cada serie de tiempo, es decir, por criterios como el calendario que mejor ajuste a cada serie, para los modelos seleccionados se revisó que éstos tuviesen menor error cuadrático en la proyección de la serie en comparación a los modelos propuestos, adicionalmente se realizaron análisis a los residuos mediante las pruebas de Shapiro wilk, Jarque Bera, Box-Pierce y Ljung Box,. Como último proceso se estimaron las componentes de cada serie y se analizaron.